Betere regels liquiditeitsbuffer Basel III voor banken

07 januari 2013 Banken

Afgelopen weekend hebben de internationale financiële toezichthouders besloten de regels voor het aanhouden van een liquiditeitsbuffer door banken te verruimen. Banken hebben aangedrongen op deze verruiming omdat de bestaande Basel III richtlijnen een negatief effect hebben op de kredietverlening door banken en het economische klimaat.

De Basel III  liquiditeitseisen moeten voorkomen dat banken omvallen wanneer klanten hun tegoeden bij de bank massaal opnemen. De richtlijnen van Basel III stellen expliciete eisen aan de liquiditeitspositie van banken. De val van Lehman Brothers en de daarop volgende mondiale financiële systeemcrisis laat de noodzaak zien van dergelijke regels.

De liquiditeitseisen uiten zich in de ‘Liquidity Coverage Ratio’ (LCR). LCR geeft de verhouding aan tussen de daadwerkelijke aanwezige en vereiste liquiditeit indien rekeninghouders binnen een tijdshorizon van 30 dagen hun tegoeden opnemen in het geval van een crisis. Voor het bepalen van deze ratio is in regels vastgelegd welke activa tot liquide activa gerekend mogen worden.

Banken hebben aangedrongen op een verbreding van de bestaande definitie van liquide activa. Volgens banken worden in de bestaande definitie bepaalde activa onterecht als niet-liquide gerekend. De internationale financiële toezichthouders hebben de regels ten aanzien van de liquiditeit nu verbeterd door de definitie van liquide activa te herzien. In de aangepaste richtlijnen mogen banken ook bepaalde aandelen en hypotheekproducten mee nemen in de berekening van hun LCR.

De verruiming van de liquiditeitseisen betekent in de praktijk dat banken minder liquide middelen hoeven aan te houden. Risico's bij een bankrun nemen mogelijk toe. Het is nog de vraag of door de nieuwe liquiditeitsregels banken meer krediet gaan verstrekken. 

Nieuws

Meer nieuws over