Een samenwerking tussen de multinationals ING, Google en PwC heeft in korte tijd geleid tot de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem voor kredietrisico’s. ING was als kredietverlenende instelling de aanjager van het project. Met behulp van machine learning verwerkt, ordent en presenteert het systeem informatie die van invloed kan zijn op de kredietwaardigheid. In eerste instantie gebruikt ING het systeem voor het signaleren van kredietrisico’s bij grote bedrijven, overheden en financiële instellingen.
Het internet is een oceaan van informatie. Zo ongeveer alles wat iemand zou willen vinden is ook daadwerkelijk te vinden. Als kredietverstrekker zijn er voor ING veel signalen die kunnen duiden op verminderde kredietwaardigheid, simpelweg door het nieuws te volgen. Maar waar begin je? In samenwerking met accountants- en adviesbureau PwC en internetgigant Google zet de bank inmiddels stevige stappen richting een automatiseringsoplossing voor een digitaal waarschuwingssysteem voor kredietrisico’s.
Toekomst inschatten
Drijvende kracht achter het idee van zo’n systeem is Anand Autar, Head of Portfolio Management bij ING. Hij legt uit: “Als kredietverlenende instelling moeten wij klanten die bij ons lenen, goed kunnen monitoren, zodat we snel kunnen inschatten of zich in de toekomst betalingsproblemen kunnen voordoen. Het managen van kredietrisico's is voor ons dan ook een kerncompetentie. Niet alleen uit commercieel oogpunt, maar ook omdat het onze fiduciaire plicht is tegenover spaarders die hun geld aan de bank toevertrouwen.”
Greep houden op de stortvloed aan informatie, die vaak ook nog sterk gefragmenteerd is, dat is nogal een uitdaging. Niet altijd staat relevant nieuws op de voorpagina van grote nieuwsbrengers. Ook in het lokale sufferdje kan soms nieuws staan over een fraudezaak bij een debiteur, of juist in een groter medium dat geschreven is in een andere taal dan de kredietmanager machtig is. Om dat allemaal te kanaliseren en schaalbaar te maken zocht ING de samenwerking met Google. “Google News is een informatiebron waarvan ING graag gebruik wil maken”, zegt Petra Stojanovic, financial services lead bij Google. “Ook hebben we als tech- en databedrijf uitgebreide expertise op het gebied van machine learning en artificial intelligence. Die aspecten spelen in dit project een grote rol.”
PwC legt verbinding tussen ING en Google
ING had een idee, Google de technische oplossing. Internationaal accountants- en advieskantoor PwC schoof aan voor het maken van de koppeling tussen die twee. “Onze rol is om de oplossing die ING voorstaat, te realiseren met behulp van de technologie die Google biedt”, aldus Pieter Verheijen, innovatie-expert binnen de adviespraktijk van bij PwC. De drie partijen hebben een multidisciplinair team opgezet met daarin specialisten uit diverse richtingen: kredietexperts, cloud-architecten, data-engineers, UX-ontwerpers en developers.
80.000 berichten per dag
Het digitale systeem (ook wel ‘early warning system’ of EWS genoemd) krijgt informatie door uit verschillende bronnen. Publiek nieuws komt onder meer voort uit Google News, vanuit Thomson/Reuters krijgt het actuele marktdata door. Het systeem verwerkt momenteel al zo’n 80.000 berichten per dag, uit uiteenlopende bronnen en in meerdere talen. Daarbij maakt het ook meteen een selectie of het nieuws ook relevant is, of dat het betreffende bedrijf misschien per toeval genoemd wordt. Normaal gesproken onbegonnen werk voor mensenhanden, maar met behulp van automatisering een uitstekende en ongetwijfeld welkome hulp voor kredietmanagers.