Goldman Sachs claimt dat een doorbraak op het gebied van quantum computing is bereikt met het ontwerpen van algoritmes die geschikt zijn voor hardware, die mogelijk al binnen vijf jaar beschikbaar is.
De bank werkt al een aantal jaren samen met startup QC Ware in Silicon Valley om het gebruik van algoritmes te onderzoeken. Daarbij wordt gekeken – vooral met het oog op financiële applicaties – hoe de technologie uiteindelijk zal zorgen voor betere prestaties dan klassieke computers.
Onderzoekers bij de twee bedrijven hebben gekeken hoe quantum computing geschikt kan worden gemaakt voor het Monte Carlo algoritme, dat wordt gebruikt om risico’s te evalueren en om prijzen voor diverse financiële instrumenten te simuleren.
Volatiele markt
Doordat nog steeds traditionele hardware wordt gebruikt duurt het doorgaans tot de volgende dag voordat de ingewikkelde berekeningen, die nodig zijn voor de Monte Carlo methode, worden uitgevoerd. Het betekent dat handelaren – vooral in een volatiele markt – zijn gedwongen om verouderde resultaten te gebruiken.
Onderzoekers weten al lang dat quantum algoritmes bij Monte Carlo simulaties wel 1.000 keer sneller presteren dan klassieke methoden. Ze weten ook dat de benodigde quantum hardware -zonder kinderziektes - de eerstvolgende 10 tot 20 jaar niet beschikbaar zal zijn.
Het Goldman en QC Ware team laten weten dat ze “belangrijke vorderingen” gemaakt hebben en dat ze verwachten dat simulaties die uitgevoerd kunnen worden op quantum hardware op korte termijn - over 5 tot 10 jaar - al beschikbaar zijn. Om dit mogelijk te maken hebben de onderzoekers iets van de snelheid opgeofferd van 1.000 tot 100 om eenvoudiger Monte Carlo algoritmes te produceren.
William Zeng, hoofd kwantum research bij Goldman Sachs, verduidelijkt: “Quantum computing kan een significante impact hebben op financiële diensten, en onze samenwerking met QC Ware brengt die toekomst dichterbij.”