Afgelopen vrijdag heeft de European Banking Authority (EBA) de uitkomsten gepubliceerd van de EU-brede stresstest 2016 die onder 51 Europese banken is gehouden, waaronder ABN AMRO, ING, Rabobank en Bank Nederlandse Gemeenten. Volgens deze stresstest hebben de vier Nederlandse banken voldoende buffer om een nieuwe bankencrisis te kunnen doorstaan. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt in een reactie op de uitkomsten dat de Nederlandse banken een zwaar weer-scenario naar behoren kunnen doorstaan.
SNS Bank maakte geen deel uit van de groep banken in de EBA stresstest, maar nam deel aan de door de ECB uitgevoerde SSM (Single Supervisory Mechanism) SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) stresstestexercitie.
Wat is een stresstest?
Met behulp van een stresstest wordt een inschatting gegeven van de gevolgen van verslechterende macro-economische omstandigheden voor de bankbalans. Hierbij wordt gebuikt gemaakt van een scenario met hypothetische veranderingen. De stresstest laat zien wat de gevolgen hiervan zijn voor de omvang van het kernkapitaal (Core Equity Tier 1 – CET1) van een bank. Hoewel de impact van een stressscenario groot kan zijn, is de kans hierop overigens klein.
Zo wordt bijvoorbeeld getoond dat in de stresssituatie het CET 1 vermogen daalt van 14% naar 10,5% of te wel een verslechtering met 3,5 procent punt.
Resultaten
In het meest ongunstige scenario kwam de bufferratio van ABN AMRO uit op 9,53%, ING op 9,0% en Rabobank op 8,11%. BNG, de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang, kwam uit op 17,62%. De gemiddelde bufferratio in Europa is 9,4%, maar een vergelijking op basis van dit gemiddelde gaat niet op. Nederlandse banken zijn namelijk aan een zwaarder stress-scenario blootgesteld dan banken in Zuid-Europese landen.
Wat gebeurt er met de uitkomsten van de stresstest?
De stresstest kent niet, zoals voorheen wel het geval was, een minimumeis of drempel waar een financiële instelling aan moet voldoen. De toezichthouder zal gezamenlijk met de bank moeten bepalen of de uitkomsten van deze stresstest aanleiding geeft tot eventuele maatregelen. Voor de Nederlandse banken is dat de ECB. De EBA doet hierover geen uitspraak.
SNS Bank
SNS Bank heeft deelgenomen aan de door de ECB uitgevoerde SSM (Single Supervisory Mechanism) SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) stresstestexercitie. Deze stresstest vormt een aanvulling op de EBA stresstest en betreft andere banken dan de 51 bankinstellingen die deelnamen aan de EBA-stresstest.
De SSM SREP-stresstest is op het hoogste consolidatieniveau (SNS Holding B.V.) uitgevoerd en is gebaseerd op dezelfde methodiek als die van de EBA-stresstest.
In tegenstelling tot de EBA-stresstestresultaten, zijn de resultaten van de SSM SREP-stresstest niet gepubliceerd op 29 juli. De stresstestresultaten zullen worden gebruikt als input voor het reguliere SREP-proces dat ultimo 2016 moet zijn afgerond.