PwC: EU banken komen 280 miljard tekort in 2014

Het kapitaaltekort van Europese banken in de eurozone komt volgend jaar uit op bijna €280 miljard. Dat constateert PwC in het rapport ‘De-leverage take 2’.

Volgens het accountants- en adviesbureau heeft de invoering van de kapitaaleisen van Basel III en het onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) naar de gezondheid van banken een grote impact op de kapitaalpositie van de financiële instellingen. De invoering van Basel III betekent dat banken hun balans moeten herzien als gevolg van meer stringente eisen voor kapitaal en leverage. Het ECB-onderzoek richt zich op de risico's die banken lopen en de kwaliteit van de bezittingen die ze op hun balans hebben staan. Vervolgens wordt met een stresstest bepaald in hoeverre banken een nieuwe crisis kunnen doorstaan.

In een persbericht spreekt PwC van een ‘aanzienlijk kapitaaltekort’. In het rapport presenteren de consultants ook een in hun ogen waarschijnlijk oplossingsscenario. Twee derde van het Tier 1-kapitaal tekort (circa €180 miljard voor Europese banken) zal worden voldaan door het kapitaal te verhogen of te herstructureren (‘liability restructuring’). De resterende €90 miljard zou ingevuld moeten worden door het gebruikelijke menu van balansherstructurering, zoals balansverkorting, asset herstructurering (verkoop of run off van portefeuilles) en het aantrekken en herstructureren van kapitaal. Door de balans te verkorten neemt de kapitaalratio – het kapitaal als percentage van de risicogewogen activa – toe

Het zal voor banken een grote uitdaging worden om volgend jaar zo’n €280 miljard bij elkaar te sprokkelen, aldus PwC.