Deloitte: Grote impact van Basel III Liquiditeit ratios

Europese banken zijn zich bewust van de uitdaging van Basel III en in het bijzonder liquiditeitsrisico management. Uit een onderzoek van Deloitte onder 59 Europese banken blijkt dat het voor banken een grote uitdaging is om te voldoen aan de Liquidity Coverage Ratio (LCR) en Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Van de Europese banken die deelnamen aan dit onderzoek zegt 59% te voldoen aan de LCR eisen van meer dan 100%. Private banks lijken minder goed gepositioneerd om aan deze eisen op de korte termijn te voldoen. Verder lijken kleinere banken meer moeite te hebben te voldaan aan de LCR eisen dan de middelgrote en grote banken.

Dat de LCR een negatieve impact op de winstgevendheid van banken heeft, wordt ook in deze survey bevestigd. Het beeld dat de survey daarnaast oproept is dat banken met name problemen ondervinden bij het berekenen van de LCR op een dagelijkse basis en dat IT systemen significant verbeterd dienen te worden.

Inzicht in stand van zaken Liquidity Risk Management en Basel III

Eind vorig jaar heeft onder 59 Europese banken de EMIA Liquidity Risk Survey plaatsgevonden. Doel van deze survey was inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom liquidity risk management en Basel III.

De survey gaat in op een groot aantal verschillende aspecten zoals onder andere:

• de mate waarin banken voldoen aan de Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de Net Stable funding ratio;
• veel voorkomende problemen bij het berekenen van de LCR;
• kwaliteit van de IT systemen om de liquiditeitsrisico's te beheersen; en
• de wijze waarop de kosten van liquiditeit aan de verschillende commerciële activiteiten worden gealloceerd.