Financiele experts aanwezig op Double Effect seminar

Op vrijdag 15 februari organiseren adviesbureau Double Effect en de Duisenberg School of Finance een seminar getiteld “Why simple things have become complex”. Doelgroep van de seminar zijn kwantitatieve financiële studenten. Tijdens het evenement zullen diverse financiële experts actuele trends binnen de financiële sector bespreken, waaronder ook Drona Kandhai van ING.

De eerste spreker van de middag is Michel Vellekoop, professor aan de UvA. Hij zal vertellen over “pricing principles in incomplete markets”. Vervolgens zal Berend Roorda, associate professor aan de Universiteit van Twente, een presentatie geven over “consistent risk aversion and its implications for pricing”. Drona Kandhai, hoofd model validatie bij ING zal uitleggen hoe de “Credit Valuation Adjustment influenced the derivatives market”. Vervolgens zal Jaroslav Krystul, risk expert bij Double Effect, een presentatie geven over “rate curves construction techniques and related risk management issues”.

Onderwerpen worden belicht zowel vanuit de praktijk als de theoretische kant, de ondertitel van het seminar luidt dan ook “practice vs. theory”.

Programma van de seminar:

13.00 – 13.15: Opening door Double Effect
13.15 – 14.00: Pricing principles in incomplete markets (M. Vellekoop)
14.00 – 14.45: Consistent risk aversion and its implications for backward recursive pricing (B. Roorda)
14.45 – 15.00: Koffiepauze
15.00 – 15.45: How did CVA turn plain vanilla swaps into exotic derivatives? (D. Kandhai)
15.45 – 16.30: Multi-index curve group construction for pricing interest rate derivatives (J. Krystul)
16.30 – 17.00: Discussie en afsluiting.
17.00 – 18.00: Borrel met sprekers en consultants van Double Effect