Deloitte: Risicomgt financiele bedrijven niet op orde

Alhoewel financiële instellingen aangeven dat adequate implementatie en integratie van risicomodellen hoog op de agenda staan, geeft meer dan de helft aan dat de status en voortgang tot op heden vatbaar is voor verbetering. Dit is de belangrijkste conclusie uit de Global Model Practice Survey die door Deloitte Financial Risk Management is uitgevoerd.

Juist het ontbreken van goed geïntegreerde risicomodellen binnen deze instellingen speelde een grote rol bij het ontstaan van de financiële crisis en de onmacht de crisis te beheersen.

Integratie

Het onderzoek is gehouden onder 89 financiële instellingen, waaronder banken, verzekeraars, en investment managers. In totaal deden 11 Nederlandse instellingen mee. Het onderzoek is nader ingegaan op de uitdagingen betreffende risicomodellen die financiële instellingen tegenkomen in de huidige economische situatie. Een situatie waarin steeds meer gevraagd wordt van financieel risicomanagement. ‘Financiële instellingen kunnen het meeste halen uit deze modellen wanneer ze optimaal geïntegreerd zijn in de organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie niet alleen kennis heeft van de uitkomsten van de modellen, maar ook van de beperkingen. We merken dat de sector hier nog te vaak problemen ondervindt,’ aldus Twan Kilkens, managing partner bij Deloitte Financial Risk Management. ‘Succesfactoren zijn de kennis van niet alleen de modelgebruikers maar ook het senior management, de hoeveelheid en de juistheid van de data en een adequate, transparante organisatorische structuur. Er hoeft echt niet gekeken te worden naar de ontwikkeling van nog complexere systemen.’

Sectoren

De onderzochte sectoren hebben over het algemeen genomen hetzelfde ambitieniveau op het gebied van risicomanagement. Toch is niet iedereen even ver op het gebied van de implementatie van risicomodellen. De status van de modellen binnen de bancaire sector bevindt zich op een acceptabel niveau; 47% van de ondervraagde banken geeft aan dat zij voldoen aan de minimale eisen. Dit komt primair doordat de wet- en regelgeving op het gebied van risicomanagement binnen de bancaire sector, zoals Basel II, al een aantal jaren geleden is geïntroduceerd. Opvallend is hierbij wel dat een kleine minderheid van deze sector aangeeft dat de risicomodellen volledig geïntegreerd zijn in de organisatie. De verzekeringsbranche is het minst ver met de risicobeheersingsmodellen. Geen enkele verzekeraar heeft aangegeven dat de modellen optimaal geïmplementeerd en geïntegreerd zijn. ‘Dit is toe te schrijven aan het feit dat regelgeving voor deze branche, Solvency II, pas eind 2012 van kracht zal zijn. Wel kunnen de verzekeraars nu al zorgen dat hun interne modellen aansluiten op de organisatie en dat alle benodigde data op orde is,’ meent Kilkens. Investment Management is het meest ver voor wat betreft de implementatie van risicomodellen in hun organisatie.

Stappen

Het complete onderzoek van Deloitte toont aan dat gezien de strengere wet- en regelgeving, de financiële sector nog een groot aantal stappen moet nemen om hun risicomodellen volledig en op het juiste niveau te krijgen.