ABN AMRO sluit ‘significante risico-overdrachtstransactie’ met Blackstone
ABN AMRO heeft een significante risico-overdrachtstransactie aangekondigd met fondsen die worden beheerd door Blackstone. De constructie biedt de bank bescherming tegen de eerste verliezen op een portefeuille van €2 miljard aan leningen aan grote bedrijven.
Een zogeheten Significant Risk Transfer is een financiële transactie waarbij een bank een deel van het kredietrisico op een portefeuille leningen overdraagt aan een externe partij, zoals een investeerder of fonds.
De bank houdt de leningen op haar eigen balans, maar de tegenpartij draagt (een deel van) het risico op mogelijke verliezen. Daarvoor ontvangt deze partij een vergoeding, maar zij draait ook op voor eventuele verliezen wanneer leners niet terugbetalen.
Door het risico gedeeltelijk over te dragen, mag ABN AMRO haar risicogewogen activa verlagen. Dat betekent dat de bank minder kapitaal hoeft aan te houden voor deze leningen. Het vrijgekomen kapitaal kan vervolgens worden ingezet voor nieuwe kredietverlening, waardoor verdere groei mogelijk wordt.
De bank verwacht in dit geval dat de transactie de risicogewogen activa met ongeveer €1,6 miljard vermindert.
“We zijn trots dat we de uitvoering van onze eerste SRT-transactie met Blackstone met succes en strategische discipline hebben voltooid”, zegt Dan Dorner (Chief Commercial Officer Corporate Banking bij ABN AMRO).
“Dit sluit aan bij onze ambitie om tot €8 miljard aan risicogewogen activa te heralloceren door onze portefeuille actief te beheren. Dit soort transacties stelt ons in staat verder te groeien in sectoren en producten waarin we concurrerend zijn, diepgaande expertise hebben en hogere rendementen kunnen behalen.”
